...同时要考虑交易成本对套戥的影响同时要考虑交易成本对套戥的影响 期权定价模式计算期权理论价值二项式期权定价模式(Binomial Option Pricing Model)毕苏期权定价模式毕..
基于101个网页-相关网页
(1) 二项式选择权评价模式（Binomial Option Pricing Model）。 (2) 完全市场下的证券评价，以交易证券复制纯粹证券及以纯粹证 券复制交易证券。
基于8个网页-相关网页
动态利率期限结构及其在衍生品定价中应用研究(管理科学与工程专业优秀论文) - docin.com豆丁网 Cox、Ross和Rubinstein在《金融经济学杂志》上发表论文“期权 定价：一种简单的方法”，提出的无套利方法一二项分布定价模型（Binomial OptionPricingModel，BOPM），这是一种离散的方法，也可以对各种利率衍生 品进行定价，随着要考虑的价格变动数目的增加，二项式期权定
基于4个网页-相关网页
而选择权评价模型有两种： 一、二项式评价模型介绍(Binomial Option Pricing Model, BOPM) 二项式评价模型是属于间断时间模型(Discrete-Time Model)，但Black-Scho...
基于4个网页-相关网页
This paper summarizes the study on options pricing in view of quantum finance, such as the path integrals approach, the gauge theory of arbitrage, and the quantum model of binomial option pricing.
综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用，包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论，以及二项式期权定价的量子模型。
The paper expounds the application of real option in the financing decision of startup firms in uncertainty on the theoretical basis of riskneutral pricing approach and binomial model.
综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用，包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论， 以及二项式期权定价的量子模型。
In Chapter 2, we compare the classic theory about option pricing in convertible bond. We clarified the reason of using binomial -tree model.
第二章比较和归纳了可转换债券期权部分价格确定的经典理论，阐明了本文采用二叉树模型的原因。
应用推荐