套期保值比率（也叫套头比率、对冲比率、德尔塔系数），它是期权价值变化和股价变化的比率、
原创：基于沪铜期货的套期保值比率与效率比较的实证分析 - 管理财经 - xzbu.com 中国论文网 关键词:套期保值;套期保值比率;GARCH模型 [gap=545]Key Words:hedging,hedge ratio,GARCHmodel
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最优套期保值比率 the best hedging ratio ; optimal hedge ratios
最佳交叉套期保值比率 optimal cross-hedge ratio
风险套期保值比率 Mean-Risk Hedge Ratios
最小方差套期保值比率 MVHR
优套期保值比率 optimal hedge ratio ; OHR
最小风险套期保值比率 Risk-Minimizing Hedge Ratios
估算最佳套期保值比率 OHR
最佳套期保值比率 optimal hedge ratio
中国大豆期货市场套期保值比率与绩效要优于硬麦期货市场。
The hedging ratio and performance of China's soybean futures market is superior to these of hard wheat futures market.
要取得理想的套期保值效果，关键在于套期保值比率的计算。
To gain the perfect effect of hedging, it is a key to figure out hedge ratio.
通过套期保值模型合理确定套期保值比率，可以提高套期保值效果，有效规避现货价格的风险。
Through hedge model to determine the hedge ratio can improve the hedge efficiency and effectively averse the risk of cash markets.
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