2、指数套利(Index Arbitrage) 指数套利是指，利用构造的跟踪指数的投资组合与相关指数产品之间的定 价偏差获得收益的技术，相关指数产品包括股指期货及股指期...
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...过同时买进股票指数约期交付的货物及国债的方式,到达买进成份指数股票投资组合的同样效果;第二,运用指数套利(Return Enhancement),套取几乎没有风险的利润这是由于股票指数约期交付的货物推出的最初几年,市场效率较低,常常呈现现货与约期交付的货物价格之间基差...
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The index arbitrage can stabilize and control stock prices, strengthen the roles of the spot market in allocating resources, and avoid the troubles in choosing stocks frequently.
其特有的指数套利交易策略的存在，客观上具有稳定及调节股价的功能，降低现货市场的波动性，加强现货市场的配置资源功能。
参考来源 - 试论股指期货在中国的发展·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
为在期现套利中赢得一席之地，就必须拥有优异的指数复制方法。
Excellent index tracking strategy would help winning a place in the future-stock arbitrage.
本文第四章是关于沪深300指数期货套利策略应用的研究。
This chapter is about the application of 300 index futures arbitrage strategy analysis.
在对指数期货的错误定价与套利机会的关系进行阐释的基础上，对错误定价的行为特征进行了描述。
On the basis of the relationship between the mispricing of index futures and arbitrage opportunities, the behavior of the mis-pricing features are described.
指数套利是投资者运用同时交易股指期货合约和相对应的一篮子股票的交易策略，以谋求从期货市场、现货市场同一组股票存在的价格差异中获利的行为。套利者随时监测现货市场和期货市场，当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货，买入指数中的成分股组合;当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。指数套利有利于避免股指期货与股票现货价格的严重脱离，促进交易股票市场和股指期货市场平衡发展，提高市场的流动性。但指数套利也同样存在一定的风险,如复制指数时会存在跟踪误差，以及利率风险、股息风险与交易风险等。股指期货套利要求股指期货和股票买卖同步进行，任何时间上的偏差都会造成意料不到的损失。投资者对指数套利的具体运作，需要进行严密计算与有效风险管理。
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