...定的办法除了尽量减少参数个数外,直觉上还可以通过用仅含有19单一参数风险的衍生品来进行对冲,比如用方差互换(variance swap)来专门规避波动率风险等。单一风险的衍生品作为对冲的工具稳定性比多参数风险的衍生品效果要好的多。
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variance swap
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参考来源 - 方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法 Variance Derivatives Pricing and Control Variate Monte Carlo Method
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