巴克莱银行在市场风险管理方面采用了日在险价值(Daily Value at Risk)、压力测试、年在险收益(Annual Earnings at Risk)和经济资本等方法和技术.DVaR采用历史模拟法,利用两年的历史数据进行计算,同时利用返回检验(Back-testing)方法进行校验.
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日在险价值_互动百科 用历史模拟法，利用两年的历史数据进行计算，同时利用返回检验（Back-testing）方法进行校验。而年在险收益（Annual Earnings at Risk，AEaR）主要度量年收益对市场利率变动的敏感性，置信区间为99%，时间跨度为一年，主要用来度量结构性利率风险和
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