Wirch（1997）将其称为 条件尾部期望 （ conditional tail expectation ），Artzner（1999）则简称为TailVaR（下文也遵从Artzner的命名称为TailVaR）。
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...任等，并在此模型基础上采用精算研究中常用的在险风险价值（Value at Risk，VaR）和条件尾期望（Conditional Tail Expectation，CTE）对其进行风险度量，进而推导出相应的偏微分方程（Partial Differential Equations，PDE）和边界条件。
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Conditional Tail Expectation 条件尾部期望 ; 条件尾端期望值 ; 尾部条件期望 worst conditional expectation 条件期望 ; 最坏条件期望 ; 最差条件期望 Double Conditional Expectation 双条件期望 ..
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Conditional Tail Expectation method 条件尾部期望法
Tail Conditional Expectation 尾部条件期望 ; 条件尾部期望 ; 期望 ; 尾条件期望
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