...M指标上文的损失概率( Probability of Shortfall )指标是一致的；当n=1时, LPM指标等于上文中的 预期损失 ( Expected shortfall )指标。
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Carlo Acerbi&Dirk Tasche（2001）提出了预期短缺 （Expected Shortfall）作为在险价值VaR的替代手段，提出了把～致性（coherence）作为风险测度的基本 95 万方数据 标准的观点。
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三：基于风险价值不能准确度量风险以及缺乏次可加性这些缺点，目前国际上有人提出用损失期望值(Expected Shortfall)来测量风险（略）。本文研究了损失期望值的一些性质与计算思想（略）。
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文章摘要信息 望损失ES的两步核估计 刘静,杨善朝,姚永源 广西师范大学数学科学学院 摘要 ： 期望损失(Expected Shortfall, ES)是当今 最流行的金融资产风险管理的工具之一, 是一个理想的一致性风险度量. 本文在$\alpha
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Marginal Expected Shortfall 边际预期差额法
high order expected shortfall 高阶期望风险
Liquidity-Adjusted Expected Shortfall 流动性调整期望损失
approach a coherent risk measure to overcome the shortfall of VaR. As a coherent measure of risk, Expected Shortfall will be a perfect risk measure for complementarity of VaR.
而预期不足(ES)是一种一致性风险度量方法,可以作为VaR方法的一个有效的补充。
参考来源 - 证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
以上来源于: WordNet
Expected shortfall (ES) is a new method for measuring market risk.
期望损失值是一种评估市场风险的新测度。
At last, as valve at Risk is unable to measure the risk exactly and lack of subadditive , therefore, it is suggested in the international that Expected shortfall should be used to measure risk.
基于风险价值不能准确度量风险以及缺乏次可加性这些缺点，目前国际上有人提出用损失期望值来测量风险。
This defence shortfall is expected to be made up later in the year.
这项差额估计会在下半年得以弥补。
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