原创：基于沪铜期货的套期保值比率与效率比较的实证分析 - 管理财经 - xzbu.com 中国论文网 关键词:套期保值;套期保值比率;GARCH模型 [gap=545]Key Words:hedging,hedge ratio,GARCHmodel
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...本文拟就权证波动之部份，分为标的证券影响部份和权证之额外变动部份， 前者以Black 与Scholes（1973）之避险比例（hedge ratio）乘上标的证券变动部 份，而以权证之额外变动报酬作为吾等分析过度反应假说。
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Optimal Hedge Ratio 比率 ; 最优套期保值率 ; 最优套期保值比率 ; 套期保值率
optimal cross-hedge ratio 最佳交叉套期保值比率
Minimum Variance Hedge Ratio 最小方差对冲率 ; 避险比率
Minimum Risk Hedge Ratio Method 最小风险避险比例法
Minimum Variance Hedge Ratio Method 最小变异数避险比率法
MV hedge ratio 最小方差套期比
OLS hedge ratio 普通最小掉期比率
To reduce the basis risk, this thesis offers a compound hedge policy on stock index futures and deduces the expressions of the hedge ratio in two instances when the cost is same or restricted.
为了降低套期保值交易的基点差风险，本文提出了利用多种股票指数期货对股票组合进行复合套期保值的策略，并给出了套期保值成本相同和限制套期保值成本两种情况下的套期保值率公式。
参考来源 - 养老保险基金运作研究The method for determining the hedge ratio falls into two categories:one is based on regression technology;another based on average value.
套期比率确定方法可大致分为基于回归技术和基于均值/方差理论的套期比率确定方法两类。
参考来源 - 汇率风险套期比率确定方法的比较与评析·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
How to give the hedge ratio is the core problem.
如何确定套期保值的比率是套期保值的核心问题。
To gain the perfect effect of hedging, it is a key to figure out hedge ratio.
要取得理想的套期保值效果，关键在于套期保值比率的计算。
Assume investors are absolute risk averter, and it is their aim to minimize its risk, and get hedge ratio under it.
假定投资者是绝对的风险厌恶者，其保值的目的是将风险最小化，由此得到最小方差下的套期保值比率。
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