因此，传统线性结构模 型（以及时间序列模型）并不能很好地解释金融数据的重要特征， 这包括： 尖峰厚尾（Leptokurtosis）：金融资产收益呈现厚尾（fat tails） 和在均值处呈现过度波峰，即出现过度峰度分布的倾向； 波动丛聚性（clustering）：金融市场...
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leptokurtosis and fat-tail 尖峰厚尾 ; 具有尖峰厚尾
In the simulation resluts, we analyse the relationship about herd behavior with“leptokurtosis and heavy tails”,“cluster”, the market stability,“leverage effect”, market foam. ,and so on.
对模拟结果分别从羊群行为与“尖峰厚尾”、“丛集性”、市场稳定性、“杠杆效应”和市场泡沫的关系等角度进行了详细的分析。
参考来源 - 投资者羊群行为的微观机理与元胞自动机模拟·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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