多头宽跨式套利(Long strangle)是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。建立多头宽跨式套利组合:买入某一特定价格的看涨期权,同时买入履约价比该价格低...
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图9~2 卖出跨式交易 三〃买进勒式( Long strangle ):多头的勒式交易,以不同的权利金,同时买进同 档的Call 与Put,指数的大涨大跌会使权利金产生变化,若波动率>时间价 值,则有向两边...
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...率删大,但不晓得价钱波动标的目的时,当以多头策略为从,例如多头跨式组合(long straddle)、多头宽跨式组合(long strangle);而当预期波动率削减,则当次要选用空头策略,例如空头跨式组合(short straddle)、空头宽跨式组合(short strangle),从而赔...
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