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long strangle

网络释义

  多头宽跨式套利

多头宽跨式套利Long strangle)是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。建立多头宽跨式套利组合:买入某一特定价格的看涨期权,同时买入履约价比该价格低...

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  买进勒式

图9~2 卖出跨式交易 三〃买进勒式( Long strangle ):多头的勒式交易,以不同的权利金,同时买进同 档的Call 与Put,指数的大涨大跌会使权利金产生变化,若波动率>时间价 值,则有向两边...

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  异价对敲

(1)多头异价对敲(long strangle)。是指同时买入到期日相同但协定价格不同的看涨期权和看跌期权。

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  多头宽跨式组合

...率删大,但不晓得价钱波动标的目的时,当以多头策略为从,例如多头跨式组合(long straddle)、多头宽跨式组合long strangle);而当预期波动率削减,则当次要选用空头策略,例如空头跨式组合(short straddle)、空头宽跨式组合(short strangle),从而赔...

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短语

Long the Strangle 期权组合

Long Straddle or Strangle 多头跨式或者宽跨式套利

有道翻译

long strangle

长扼杀

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权威例句

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