内部评级法提出4个主要参数,分别是违约率(Probability of Default, PD)、违约下的损失率(Loss of Given Default, LGD)、违约暴露(Exposure at Default, EAD)及期限(Maturity, M);基础...
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内部评级法提出4个主要参数,分别是违约率(Probability of Default, PD)、违约下的损失率(Loss of Given Default, LGD)、违约暴露(Exposure at Default, EAD)及期限(Maturity, M);基础...
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CREDIT METRICS与KMV模型的比较研究 - docin.com豆丁网 h)。内部计级法挺m4个主要参数,分别足违约率(ProbabilityofDefault,PD)、 违约下的损失牢(LossofGivenDefault,LGD)、违约暴露(ExposureAtDefault,EAD)及期限(Maturlty, M)。初级法螫求
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Loss Given Default (LGD) is one of the most important parameters within Internal Risk Based approach (IRB) in the New Basel Capital Accord.
违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中ir B法中最重要的参数。
Consider the relativity between Loss Given Default and Probability of Default. (5) Study on the collocation of economic capital of our country's commercial Banks combining with RAROC.
考虑违约损失率与违约概率的相关性。(5)与RAROC结合研究我国商业银行的经济资本配置方法。
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