...循的一个过程，在这些模型中，相关的经济变量是输入变量，初始利率期限 结构是输出变量；另一类是无套利模型(no-arbitrage model)，通过相关债券等资产之间必须满 足的无套利条件进行分析，此时初始利率期限结构是一个输入变量，相关金融工具的价格是输 出变量...
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No-arbitrage Model with Poisson Jump-diffusion 带Poisson跳的无套利模型
No Arbitrage Interest Rate Model 无套利利率模型
no-arbitrage math model 无套利数学模型
improved no-arbitrage interval pricing model 改进的无套利区间定价模型
This paper presents a no-arbitrage model of closed-form approximation for valuing basket options under a stochastic interest rate economy.
本文推导出在随机利率经济体系下，无套利条件之组合型选择权的近似封闭解。
Despite that modern option pricing theory can give an accurate describe of the interest rate movement, no arbitrage model, the equilibrium model, the martingale model all have deficit.
尽管现代期权理论能对利率运动给出“精确”描述，然而，无论是无套利模式、均衡模式还是鞅模式，均存在一定的缺点。
The dividend discount model is the essential method used to estimate the stock intrinsic value. No-arbitrage equilibrium theory is the foundation of present financial theory.
股息贴现模型是估计股票内在价值的基本方法，无套利均衡是现代金融理论的基础。
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