; 假定数据帧到达MS遵循泊松过程(Possion process),到达速率为A帧/单位时间.该过程可以 表示为 P{N(s+£)一N(s)一是}:92车二兰,惫:o,1,… 尼!
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In this paper,we explore the economic role of the jump part in the jump-diffusion model,classify the causes of jump,and accordingly generalize the two-dimension jump diffusion model with the introduction of correlated Possion process to describe the jumps of different markets.
本文分析了在扩散模型中引入跳部分描述资产价格异动的经济逻辑,并进一步细化跳产生的经济原因,引入具有相关性的多维泊松过程描述不同股票市场价格的异常波动次数,推广了现有的多维跳扩散模型。
参考来源 - 基于二维跳扩散模型的股市相关性研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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