二、文献综述 波动性溢出效应 ( volatility spillover effect ) 是指一个市场的波动不仅受自身历史波动的影 响,还可能受到其他市场波动的影响,这种溢出 具有负面效应。
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波动溢出效应(volatility spillover effects)是指一个市场的波动不仅受到自身前期波动程度的影响而且受到其他市场前期波动程度的影响,这种波动在市场之间的传递称为波动溢出...
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... j ij ij u a a π + 1 - t j, ij u E a - ,即 j 市场价格非预期冲击产生跨市场的波动性外溢效果(volatility spillover effect)。
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This conclusion is proved in the volatility spillover effect model.
这一结论在波动溢出效应模型中也得到了验证。
If there is volatility spillover effect on growth, moderate volatility will promote growth.
如果波动性对于增长水平存在“溢出效应”,则适度经济波动将促进经济增长。
The paper makes use of Granger causality test and GARCH model to tests the return spillover and volatility spillover effect.
本文将利用两步法的GARCH模型对股票市场和权证市场的均值溢出和波动溢出进行检验。
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