Exponential bounds for ruin probabilities of an infinite time horizon are derived by martingale method.
通过构造鞅的方法我们得到了无限时间下的破产概率的指数型上界。
Under a general assumption, we establish directly the optimality equation for infinite time horizon average cost model and prove the existence of optimal solution in a compact action set by using p.
在一般的假设条件下 ，我们应用性能势的基本性质直接建立了无限时间水平平均代价模型的最优性方程 ，并且证明了在紧致集上最优解的存在性 。
Under a general assumption, we establish directly the optimality equation for infinite time horizon average cost model and prove the existence of optimal solution in a compact action set by using p.
在一般的假设条件下 ，我们应用性能势的基本性质直接建立了无限时间水平平均代价模型的最优性方程 ，并且证明了在紧致集上最优解的存在性 。
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