Interest Rate Swap
利率互换(interest rate swap)
IRS
...周一(1月26日)盘中利率互换(IRS)和以7-10年利率债为主的现券收益率略有下行,其他期限品种变动不大,国债期货主力合约涨幅则较为明显。
Interest Swap
利率互换(Interest Swap)是质量笔债务以利率方式相互交换,一般在 一笔象征性本金数额的基础上互相交换具有不同特点的一系列利息款项支付。
Rate Swap
利率互换(rate swap):交易双方相互定期支付对合约确定的名 义本金按照特定利率基准计算的利息。
利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付,即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为,交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债,另一方则取得相反结果。利率互换的主要目的是为了降低双方的资金成本 (即利息),并使之各自得到自己需要的利息支付方式 (固定或浮动)。