Gibbs Sampling
Gibbs sampling(吉布斯采样):首先,什么是sampling。sampling就是以一定的概率分布,看发生什么事件。
Gibbs sampler
Gibbs sampling
吉布斯采样(Gibbs sampling)是统计学中用于马尔科夫蒙特卡洛(MCMC)的一种算法,用于在难以直接采样时从某一多变量概率分布中近似抽取样本序列。该序列可用于近似联合分布、部分变量的边缘分布或计算积分(如某一变量的期望值)。某些变量可能为已知变量,故对这些变量并不需要采样。