夏普比率

夏普比率

简明

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Sharpe Ratio
夏普比率：一种用于衡量投资组合风险调整后收益的指标，计算方法是投资组合的超额收益除以其波动性。

网络释义
专业释义

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Sharpe ratio
...长、通胀风险可控，风险资产猛烈上涨，并且波动率极低，明晟全球股票指数（MSCI World Index）2017年的夏普比率（Sharpe Ratio）是2000年以来最高的。
2
Sharpe measure
AIM 72.4 计算、比较和衡量特雷诺比率（Treynor measure）、夏普比率（Sharpe measure）和詹森比率（Jensen measure） AIM 72.5 詹森比率（Jensen measure）的扩展 AIM 72.6 计算和解释循迹误差，信息比率和索蒂诺比率...

双语例句

1
变动（也即风险）越大，夏普比率越低。
The higher the variability (or risk), the lower the Sharpe.
2
夏普比率建立在非常健康的1.27年度回报上。
The Sharpe ratio based on annual returns was a very healthy 1.27.
3
是交易员越来越出色，还是雇主在不断淘汰夏普比率低的交易员？
Were the traders getting better or were employers culling low Sharpe traders?

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百科

夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。

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