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期现套利
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Cash arbitrage

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  • 1

     Arbitrage

    期现套利(Arbitrage):利用期货市场和现2011年会计从业考试货市场之间的价差进行的套利行为。

短语
  • 双语例句
  • 1
    现货组合的构建是股指期货套利的关键问题之一。
    Recently, construction of spot portfolios becomes one of key steps in the futures-spot arbitrage of stock index futures.
  • 2
    利用价差进行无风险套利和跨商品套利以优化保值效果。
    Take advantage of spread that can make risk-free arbitrage and cross-commodity arbitrage in order to optimize the hedging effect.
  • 3
    本文主要研究了沪深300股指期货的套利与跨期套利。
    This thesis mainly studies future-spot arbitrage and calendar-spread arbitrage with CSI 300 stock index future.
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  • 百科
  • 期现套利

    期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

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