[数] correlation coefficient
相关系数(correlation coefficient)是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用Pij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。
[数] coefficient of correlation
相关系数(coefficient of correlation)就是说明具有直线关系的两个变量间相关密切程度和相关方向的统计指标。
correlation
相关系数( Correlation) 相关系数(Coefficient of Correlation)是用来衡量变量之间相关程 度的指标,根据变量的多少和属性可以有多种不同的计算方法。
corrcoef
... polyvalm矩阵变量多项式求值 corrcoef相关系数 inf无穷大 ...
Pearson product-moment correlation coefficient
Spearman's Rank Correlation Coefficient
rank correlation coefficent ; 统计 Coefficient of rank correlation ; Spearman rank correlation coefficient ; Spearman coefficient of rank correlation
相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母 r 表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种定义方式,较为常用的是皮尔逊相关系数。 相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向,但无法确切地表明两个变量之间相关的程度。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算,同样以两变量与各自平均值的离差为基础,通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度;着重研究线性的单相关系数。 需要说明的是,皮尔逊相关系数并不是唯一的相关系数,但是最常见的相关系数,以下解释都是针对皮尔逊相关系数。 依据相关现象之间的不同特征,其统计指标的名称有所不同。如将反映两变量间线性相关关系的统计指标称为相关系数(相关系数的平方称为判定系数);将反映两变量间曲线相关关系的统计指标称为非线性相关系数、非线性判定系数;将反映多元线性相关关系的统计指标称为复相关系数、复判定系数等。