）＝巧（巾：）， 定理1．2看涨—看跌期权的平价公式（call-put parity） cf+缸一7‘～’＝B+墨 （1．3 4） 这个公式非常重要．它表明对于两张具有相同有效期，相同敲定价格的欧式看涨和看跌期权，只要知...
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看涨-看跌平价(call-put parity):是指在欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系。它说明，当根本资产、执行价格、到期日等其他条件都相同，而只是看涨和看跌不同时...
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...必然为 0，即： Pc Pp S K 1 r t 0（7-3）将（7-3）移项得： Pc Pp S K 1 r t（7-4） 这就是买入卖出期权平价（call-put parity） 。
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另外， 根据欧式看涨期权和欧式看跌期权的平价关系(Call-Put Parity) −−−=−()10( ,,, )()()r T tttPutEur t S K T KeNdS Nd−−=−−− (2-15) 将式(2-14)代入式(2-15)中可以得出欧式看跌期权的...
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put-call parity 价理论 ; 认沽认购等价 ; 平价理论 ; 价公式
Principle of Call-put Parity 期权平价原理
Put Call Parity 买卖权等价 ; 买卖权平价关系
relationship of put-call parity 认沽认购等价关系
put-call futures parity 卖权期货等价理论 ; 期权
Call and Put Parity 就称为买入期权
Then ,on the assumption that volatility a,dividend q and risk-free rate r are the function of time t and there have transaction costs in mar-ket,European options are discussed. And their pricing formulae and call-put parity are presented.
接着着重研究了在波动率σ,红利率q和无风险利率r均为时间t的已知函数和有交易成本的假设下的欧式期权的定价问题,给出了有交易成本的欧式期权的定价公式及看涨-看跌平价公式。
参考来源 - 障碍期权定价问题的若干研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
Using martingale methods, general pricing formula of European contingent claims is derived and European option and put-call parity is analyzed.
利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式，欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系。
Under the hypothesis of continuous dividend, if the continuous dividend rate isp, and regular payment dividend, we get European call and put option pricing formula and their parity.
在假定支付连续的红利率和定期支付的条件下，得到了两种情况下欧式看涨期权与看跌期权的定价公式及其它们之间的平价公式。
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