...的资产三者之间存在着一种， 价格依赖关系，它们之间的这种价格依赖关系， 就称为买入期权、卖出期权平价（Call and Put Parity） 设S为股票市价， C为买入期权价格，P为卖出期权市价， E为施权价， S*为施权日股票价格， t为距施权日时间， r为利率（常数）。
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Using martingale methods, general pricing formula of European contingent claims is derived and European option and put-call parity is analyzed.
利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式，欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系。
Under the hypothesis of continuous dividend, if the continuous dividend rate isp, and regular payment dividend, we get European call and put option pricing formula and their parity.
在假定支付连续的红利率和定期支付的条件下，得到了两种情况下欧式看涨期权与看跌期权的定价公式及其它们之间的平价公式。
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