Merton(1974)开创了结构模型分析方法，他认为存在违约可能性的债券可被视为一个关于企业价值的或有要求权(contingent claim)，即由一个无违约风险债券减去一个关于企业市场价值的欧洲看跌期权构成，从而成功地将期权定价理论运用到了债券违约风险定价模型...
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Contingent Claim Valuation 或然权利估值法
contingent claim security 或有权益证券
contingent-claim 以或有权益
contingent claim model 或有债权模型
RISKY CONTINGENT CLAIM 带有信用风险的未定权益稳健定价
american contingent claim 美式未定权益
perpetual contingent claim 永久未定权益
This dissertation studies portfolio selection and contingent claim pricing as the price of risky securities follow jump-diffusion processes.
本文研究风险证券价格服从跳跃扩-散过程时，投资组合优化和未定权益定价的问题。
参考来源 - 基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究This chapter models the value of investment project as geometric Brownian motion and uses contingent claim for the valuation.
用几何布朗运动来描述该产业投资项目的价值，并利用或有债权方法进行了分析。
参考来源 - 实物期权在半导体产业投资决策中的应用·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
We build on the contingent claim approach to investigate these issues.
而且我们是基于条件假设来研究这些问题的。
Under stochastic interest rate, the pricing problem on contingent claim on dividend paying stock was discussed.
在随机利率情形下，讨论了有红利支付的股票未定权益定价问题。
Convertible bond is the contingent claim not only of the firm value, but also of interest rate and its term structure.
企业可转换债券既是企业市场价值的或有债权，又是利率及其期限结构的或有债权。
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