...tal return swap);信用联系票据(credit—linked note);一揽子信用掉期(credit basket swap);信用利差期权(credit spread option)。 其中,信用违约掉期(credit default swap)是目前使用的最广泛的一种信用衍生产品。
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信用价差选择权(credit spread option)的价值取决于2种资产报酬率的「价差，如果价差超过特定水准，买方可以执行权利，获取报酬；但价差若低于特定水准，则买方不会获...
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...刊网 用互换(Basket Default Swap,BDS),它的价值与纳入篮子中的信用体的相关性有关;第三类是信用价差期权(Credit Spread Option,CSO),它的价值取决于信用价差的波动性;第四类是信用联系票据(Credit-Linked Notes,CL...
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