所采用的算法,用最终预测误差(Final Prediction Error, FPE)的方法来确定最优滞后期数。构造回归方程如下:?
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因 此, 最终预报误差 ( Final Prediction Error )最小 准则(AIC)就是建立在这种思想上的一种信息 准则,该准则从提取出观测系列中的最大信息量 出发,定义准则函数为: AIC(...
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final prediction error criteria 最终预报误差准则
final prediction error
最终预测误差
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