...ral reserve economic database,我们用标准普尔500 的月收益率减去无风险利率得到 各月市场风险溢价(market risk premium),然后将各月市场风险 溢价与邦吉公司的月收益率进行回归,选择beta 置信区间为95%。
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...险收益的借贷的组合,即Rf、M、B线 CML的斜率= (R M - R f )/ σ M R M – R f 称为市场风险溢价或报酬(market risk premium) 六、资本资产定价模型(CAPM) ☆可分散风险与不可分散风险 可分散风险(Diversifiable Risk)又称非系统风险 (Unsystematic Ri...
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