[7] 在不考虑股票价格运动的动力学 因素的情况下，用马尔可夫随机过程(Markovian stochastic process)再现实验上观测到的金融时 间序列概率密度函数(PDF)的胖尾、波动的幂律记忆性及多重分形特征。Oświęcimka et al.
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markovian stochastic process
马尔可夫随机过程
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