一般而言，金融机构使用IRB法建立风险模型时，决定信用风险最重要的三个要素分别为： 违约机率(Probability of Default , PD)： 系指交易对手于一段时间内(通常为一年)，发生违约之机率；违约机率越高，金融机构面临信用风险的机率就越大。
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信用评分不仅能够帮助银行划分借款户的信用等级,而且能够直接预测借款户的违约概率(Probability of Default),而违约概率则是银行配置资本的基本参数。《巴塞尔新资本协议》(2005)指出,采用内部评级法的银行
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And then as the key and start of credit risk measurement, the probability of default has been paid special attention to.
违约率是信用风险度量的关键和出发点,因而违约的判别指标的研究也受到国内外学者的关注。
参考来源 - 判别企业违约的财务指标研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
以上来源于: WordNet
Brokers say the price implies a 40% probability of default in the next five years.
经纪商说，这个价格表示未来五年内违约的可能性为40%。
Ratings are based on the probability of default so they are absolute, not relative; in theory, all countries could default on their debts.
信用级别建立在违约可能性的基础之上，因此级别是绝对的而非相对而言的；理论上说，所有的国家都有可能违约。
But the agencies argue that their ratings are designed to measure the probability of default, not to recommend the purchase of individual securities or to predict market prices.
但是信贷机构争辩说他们的评级只能衡量违约率的可能性，而并不对个别的证券提出买进的建议，也不能预测市场价格。
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