... 常见的利率期限结构有以下四种： 贴现因子曲线（discount factor curve）： ； 零息票收益曲线（zero-coupon yield curve）， （常用）： 或 ； 远期利率曲线（forward rates curve）： 瞬时远期利率期限结构（instantaneous forward term structure...
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2、零息票收益率曲线 （1）概念 零息票收益率曲线（zero-coupon yield curve）是表示即期利率（即 零息票收益率）与到期日之间的关系的曲线。
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zero-coupon bond yield curve 零息票债券收益率曲线
Term structure of interest rate, which is also called the yield curve, plots a set of yield to maturity of the zero-coupon bonds with different maturities.
利率期限结构，又称为收益率曲线，是指在某个时点上不同期限的零息债券到期收益率所组成的一条曲线。
There are two kinds of methods for deduction of zero coupon bond yield curve: direct method and indirect method.
直接法和间接法是零息票债券收益率曲线推导的两种方法。
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